薛伟生于河南省开封市,8岁学琴,14岁考入上海音乐学院附中,19岁考入中央音乐学院,曾师从林耀基、郑石生、周彬佑、陈新之等教授。1989年,被英国皇家音乐学院聘为教授。2005年,被于中央音乐学院聘为教授。
1985年获得伦敦市长的帮助,跟随尼曼教授学习。1986年薛伟获得了第八届柴可夫斯基小提琴大赛银奖。两周后,获得弗莱什国际小提琴大赛金奖。
薛伟先后为ASV、RCA、HUGO、BMG、EMI等知名唱片品牌录制了大量专集。他获得过“美国唱片月奖”、英国"古典唱片奖"、香港"CD天地唱片月奖"、他曾与世界著名歌唱家帕瓦罗蒂等四名艺术大师共获"大不列颠古典音乐家最佳唱片奖"。